数学的实践与认识

2018, v.48(16) 18-22

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交易对手风险下的股票抵押贷款的定价问题
Valuation of the Stock Loans with Counterparty Risk

鄢丽;秦小二;

摘要(Abstract):

给出了在交易对手风险下的欧式封顶股票抵押贷款的定价公式.交易对手风险会引起股票价格的下降,但在违约后这种股票仍然存在于市场且可以继续交易.通过违约情况下的股价的转移概率密度,采用概率方法得出股票抵押贷款的解析公式,并进一步得出了贷款金额与服务费之间的函数关系.

关键词(KeyWords): 股票抵押贷款;交易对手风险;违约密度模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 重庆市教委科学技术研究项目(KJ15012004);; 重庆师范大学基金项目(17XWB021)

作者(Author): 鄢丽;秦小二;

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