数学的实践与认识

2018, v.48(16) 291-296

[打印本页] [关闭]
本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

分数布朗运动模型下美式两值期权的定价
An American Binary Option Pricing in a Fractional Black-Scholes Model

林汉燕;

摘要(Abstract):

在标的资产服从分数布朗运动模型的条件下,研究美式两值现金或无值看涨期权的定价问题.将定价问题分解为一个对应永久美式期权的价格和一个Cauchy问题的解,得到定价公式.

关键词(KeyWords): 分数布朗运动模型;美式两值期权;现金或无值看涨期权

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 广西教育厅科研项目(YB2014436)

作者(Author): 林汉燕;

Email:

扩展功能
本文信息
服务与反馈
本文关键词相关文章
本文作者相关文章
中国知网
分享