数学的实践与认识

2017, v.47(21) 108-121

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基于注资-阀值分红的随机微分投资-再保博弈
Stochastic Differential Investment-Reinsurance Games with Capital Injection-Threshold Dividend

孙宗岐;陈志平;

摘要(Abstract):

为了更好地反映模型风险对保险公司金融策略的影响,考虑了存在模型风险时,保险公司的最优投资-再保-注资-阀值分红策略问题.在分红与注资总量的贴现值之差的期望最大化的准则下,使用零和随机微分博弈理论建立了保险公司的随机微分博弈模型,通过求解HJBI方程得到了最优投资-再保-注资-阀值分红策略的显式解.最后在有模型风险和无模型风险两种不同情形下,通过数值算例分析了保险公司金融策略之间的差异,为保险资金的管理提供了重要的决策指导.

关键词(KeyWords): 随机微分博弈;;HJBI方程;;投资策略;;再保险策略;;注资-阀值分红;;模型风险

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金(71371152);; 陕西省教育厅2016年度自然科学专项基金(2016JK2150)

作者(Author): 孙宗岐;陈志平;

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