数学的实践与认识

2017, v.47(21) 42-51

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MIDAS类模型的估计及其应用研究
Research on Estimation and Application of MIDAS Models

于扬;王维国;王娟;

摘要(Abstract):

根据MIDAS类模型的不同形式及内部结构,推导出了MIDAS类模型的非线性最小二乘估计方法的具体过程,并以此分析了高频月度PMI对低频季度GDP的预测能力及作用路径.实证结果表明:MIDAS模型类模型能够提取更多高频变量PMI的月度数据信息,当滞后阶数变动到18阶时,U-AR(1)-MIDAS模型拟合效果及样本内预测精度表现最优.

关键词(KeyWords): MIDAS模型;;月度PMI;;季度GDP

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家社会科学基金重大项目《新常态下我国宏观经济监测和预测研究》(15ZDA001);; 内蒙古自然科学基金项目《结构转换GARCH建模及其在金融资产收益波动中的应用》(2016MS0716);; 我国高等教育扩张背景下过度教育的特征效应及政策研究(13CJY010);; 内蒙古财经大学教育改革专项(JXYB1603)

作者(Author): 于扬;王维国;王娟;

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