数学的实践与认识

2018, v.48(08) 290-296

[打印本页] [关闭]
本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

ARMA波动率模型下到期区间理财产品定价
Pricing of Interval-on-maturity Financial Products Under the ARMA Volatility Models

王雅琪;金良琼;

摘要(Abstract):

在随机利率情形下研究了一类挂钩于沪深300指数的到期区间理财产品定价问题.首先,针对源自新浪财经网的沪深300指数的历史数据,进行统计分析获取历史波动率数据.其次,采用ARMA模型方法对波动率进行预测.然后利用预测的波动率数据对理财产品价格进行Monte-Carlo模拟,获取相应的理财产品价格,最后通过数值算例分析了Monte-Carlo模拟的收敛性,同时对几种同类型的理财产品所蕴含的价值进行了比对分析.

关键词(KeyWords): 随机波动率;ARMA模型;Monte-Carlo模拟;金融理财产品

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 贵州省科学技术基金项目(黔科合15XRY2076);; 贵州省教育厅青年人才成长项目(黔教合KY字[2016]168)

作者(Author): 王雅琪;金良琼;

Email:

扩展功能
本文信息
服务与反馈
本文关键词相关文章
本文作者相关文章
中国知网
分享