数学的实践与认识

2017, (24) 178-185

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截断指数威布尔-帕累托组合模型

包振华;张姝;

摘要(Abstract):

使用组合模型模拟单峰厚尾型保险损失数据是非常有效的方法.鉴于在非寿险合约中一般都具有免赔条款的特征,构建一类截断指数威布尔-帕累托组合模型,讨论模型的相关统计性质,然后利用R语言对仿真数据进行参数估计及模型检验.最后,使用丹麦火险数据进行分布拟合,实证结果表明,截断指数威布尔-帕累托组合模型具有更优的拟合效果.

关键词(KeyWords): 截断指数威布尔-帕累托组合模型;;最大似然估计;;丹麦火险损失数据

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基金项目(Foundation):

作者(Author): 包振华;张姝;

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