数学的实践与认识

2017, v.47(22) 68-75

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基于协整-SETAR模型的白银期货套利研究
Arbitrage Research on Silver Futures Market Based on Cointegration and SETAR Model

罗耀宁;唐国强;缪巧芬;

摘要(Abstract):

在协整理论和均值回归理论基础上,对白银期货价差序列建立SETAR模型进行套利研究.研究结果表明,白银期货合约之间存在着长期均衡关系.经过误差修正后,价差建立的SETAR模型套利机会比均衡误差项建立的SETAR模型的套利机会更多.

关键词(KeyWords): 长期均衡;;误差修正;;均值回归;;SETAR模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金(41661031);; 国家社会科学基金(13CJY075);; 广西财经学院数量经济学重点实验室项目(2014)

作者(Author): 罗耀宁;唐国强;缪巧芬;

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