数学的实践与认识

2018, v.48(16) 23-30

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基于Bootstrap方法的AR(p)模型方差变点的检验
Testing for Variance Changes in AR(p) Models Based on Bootstrap Method

金浩;张思;杨云锋;

摘要(Abstract):

研究了基于AR(p)模型结构变点的检验.原假设条件成立时,证明了残量平方累积和统计量的极限分布仍然是一个标准布朗桥的上确界,并利用bootstrap抽样方法以提高经验势函数值.数值模拟和实例分析都充分说明方法对相依过程结构变点检验的有效性.

关键词(KeyWords): 累积和检验;bootstrap;布朗桥;结构变点

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金(71473194);; 陕西省科技厅科技基金(2013KJXX-40,2017JM1042);; 陕西厅专项基金(2016JK1500)

作者(Author): 金浩;张思;杨云锋;

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