数学的实践与认识

2017, (24) 21-29

[打印本页] [关闭]
本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

双币种博弈期权

郭培栋;张寄洲;

摘要(Abstract):

博弈期权是一种赋予期权出售方在期权有效期内任意时刻可以赎回合约权利的美式期权.在B-S框架下分析了双币种情形下的博弈期权定价行为,建立了双币种博弈期权的定价模型,分别讨论了敲定价以国内货币计价和国外货币计价下的博弈期权定价问题及其最优赎回策略,通过运用偏微分方程的方法得到了这两种情形下期权价格的表达式及其最优执行边界.最后通过数值模拟,分析了标的资产和汇率的波动水平以及汇率与标的资产的相关系数对期权的最优执行策略和违约金边界的影响.

关键词(KeyWords): 双币种期权;;博弈期权;;期权定价;;定价模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 郭培栋;张寄洲;

Email:

参考文献(References):

扩展功能
本文信息
服务与反馈
本文关键词相关文章
本文作者相关文章
中国知网
分享