数学的实践与认识

2017, v.47(15) 194-201

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完备市场下的均衡和财富优化
The Optimization and Equilibrium Problems Under the Jump-Diffusion Model

郑颖春;杨云锋;

摘要(Abstract):

针对跳扩散模型中的优化与均衡问题,利用鞅方法和随机点过程理论,建立了跳扩散模型下的均衡市场,分析了市场中的财富优化问题,给出了均衡大宗商品现货价格、最优财富过程、最优投资组合及最优消费过程.

关键词(KeyWords): 跳扩散过程;;点过程;;均衡;;财富优化

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金(71473194);; 陕西省教育厅科学研究计划资助项目(16JK1500);; 陕西省科技厅自然科学基金(2013KJXX-40)

作者(Author): 郑颖春;杨云锋;

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参考文献(References):

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